Giovedì 17 settembre 2026, dalle ore 14:30 alle 15:30, nell’ambito del ciclo “STAT Research Seminars 2026” organizzato dal Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati”, si terrà in modalità ibrida (in presenza presso l’Aula Seminari di Via Belle Arti 41 a Bologna e online su Microsoft Teams) il seminario accademico dedicato ai modelli matematico-statistici per il disinvestimento.
L’incontro vedrà la partecipazione di Andrea Mazzon (Università di Verona) che presenterà un lavoro di ricerca condotto in collaborazione con Peter Tankov (ENSAE, Parigi). L’intervento analizzerà l’impatto della transizione ambientale sul valore degli asset aziendali e sul fenomeno dell’asset stranding. Attraverso il modello di Klibanoff et al. (2005) per le decisioni in condizioni di avversione all’ambiguità, lo studio inquadra le decisioni di arresto e disinvestimento ottimale come problemi di optimal stopping con apprendimento. Verranno discussi due casi applicativi: la vendita ottimale di titoli azionari con drift ambiguo e la dismissione di impianti energetici a carbone in scenari di transizione ecologica.
La partecipazione è rivolta a docenti, ricercatori, studenti di dottorato, econometristi e analisti finanziari interessati ai modelli quantitativi e alla transizione energetica. Per maggiori informazioni, si prega di cliccare qui